A Bermuda Swaption היא סוג של אופציה להחלפת ריבית שניתן לממש רק בתאריכים שנקבעו מראש-לעתים קרובות ביום אחד בכל חודש. זה מאפשר למשקיעים בקנה מידה גדול לקבל אופציה המאפשרת להם לעבור מריבית קבועה לריבית משתנה בלוח זמנים מוגדר.
מה זה החלפת מקלט?
החלפת כונס נכסים היא ההפך, כלומר לרוכש יש אפשרות להתקשר בחוזה החלפה שבו הוא יקבל את התעריף הקבוע וישלם את הריבית המשתנה. … מעבר לתנאים אלה, על הקונה והמוכר להסכים גם אם סגנון ההחלפה יהיה ברמודאני, אירופאי או אמריקאי.
איך מתמחרים החלפת ברמודה?
מצא את ערך החלפת הריבית הבסיסי בכל שטר אחרון. בצע תהליך אינדוקציה לאחור באופן איטרטיבי מתגלגל אחורה מתאריכים סופיים ועד הגעה לתאריך הערכת השווי. השווה ערכי תרגיל עם ערכים פנימיים בכל תאריך מימוש. הערך במועד הערכת השווי הוא המחיר של החלפת ברמודאן.
מהי החלפת ריבית?
החלפת ריבית מעניקה לך את הזכות (אך ללא התחייבות), בתור לווה של כספים משמעותיים, להיכנס להחלפת ריבית ב-ריבית מוסכמת בתאריך שנקבע ב- עתיד. …
מה קורה בהחלפת הכסף?
זה מייצג החלפה בכסף; החלפה (אופציית החלפה) ב- שמחיר המימוש של האופציה ושער הפורוורד (בההחלפה) שווים. … לבעל האופציה יש את הזכות להתקשר בהחלפת ריבית במהלך חייו כולל מועד הפירעון או רק במועד הפירעון.
