1 תשובה. מה שאתה מניח במודל רגרסיה ליניארית הוא שמונח השגיאה הוא תהליך של רעש לבן, ולכן הוא חייב להיות נייח. אין הנחה שהמשתנים הבלתי תלויים או התלויים הם נייחים.
האם נדרשת נייחות לרגרסיה?
A נדרש מבחן נייחות של המשתנים מכיוון שגריינג'ר וניובולד (1974) מצאו שמודלים של רגרסיה למשתנים לא נייחים נותנים תוצאות מזויפות. … מכיוון ששתי הסדרות גדלות, כלומר לא נייחות, יש להמיר אותן לסדרות נייחות לפני ביצוע ניתוח רגרסיה.
האם רגרסיה ליניארית דורשת סטנדרטיזציה?
בניתוח רגרסיה, עליך לתקן את המשתנים הבלתי תלויים כאשר המודל שלך מכיל מונחים פולינומיים למודל עקמומיות או מונחי אינטראקציה. … בעיה זו עלולה לטשטש את המובהקות הסטטיסטית של מונחי מודל, לייצר מקדמים לא מדויקים ולהקשות על בחירת המודל הנכון.
מהן שלוש הדרישות של רגרסיה לינארית?
לינאריות: הקשר בין X לממוצע של Y הוא ליניארי. הומוסקדסטיות: השונות של שיורי זהה לכל ערך של X. עצמאות: התצפיות אינן תלויות זו בזו. נורמליות: עבור כל ערך קבוע של X, Y מתחלק נורמלי.
האם OLS מניח סטיות?
לגבי אי-נייצות, זה אינו מכוסה תחת הנחות ה-OLS, כך שהערכות OLS לא יהיו יותר כחולות אם הנתונים שלך אינם נייחים. בקיצור, אתה לא רוצה את זה. כמו כן, לא הגיוני לקבל משתנה נייח המוסבר בהליכה אקראית, או להיפך.
