Choose Stat > סדרת זמן > Autocorrelation
איך בודקים קורלציה אוטומטית ב-Minitab?
בחר סטטיסטיקה > סדרת זמן > מתאם אוטומטי ובחר את השאריות; זה מציג את פונקציית הקורלציה האוטומטית ואת סטטיסטיקת הבדיקה של Ljung-Box Q.
איך מוצאים קורלציה אוטומטית?
שיטה נפוצה לבדיקה לקורלציה אוטומטית היא מבחן Durbin-Watson. תוכנות סטטיסטיות כגון SPSS עשויות לכלול את האפשרות להפעיל את מבחן Durbin-Watson בעת ביצוע ניתוח רגרסיה. מבחני דורבין-ווטסון מייצרים סטטיסטיקת בדיקה שנע בין 0 ל-4.
איך מוצאים את הקורלציה האוטומטית בעלילה שיורית?
קורלציה אוטומטית מתרחשת כאשר השרידים אינם בלתי תלויים זה בזה. כלומר, כאשר הערך של e[i+1] אינו עצמאי מ-e. בעוד שעלילה שיורית, או עלילה של lag-1 מאפשרת לך לבדוק חזותית אם יש אוטוקורלציה, אתה יכול לבדוק רשמית את השערת באמצעות מבחן Durbin-Watson.
איפה אנחנו משתמשים בקורלציה אוטומטית?
קורלציה אוטומטית בניתוח טכני
אנליסטים טכניים יכולים להשתמש בקורלציה אוטומטית כדי להבין כמה השפעה יש למחירי העבר של נייר ערך על המחיר העתידי שלו. קורלציה אוטומטית יכולה לעזור לקבוע אם יש גורם מומנטום במשחק עם מניה נתונה.
