Covariance הוא כלי סטטיסטי המשמש כדי לקבוע את הקשר בין התנועה של שני מחירי נכסים. כאשר שתי מניות נוטות לנוע יחד, הן נתפסות כבעלות שיתופיות חיובית; כאשר הם נעים הפוך, השונות היא שלילית.
היכן משתמשים בשונות?
Covariance משמש בתורת התיקים כדי לקבוע אילו נכסים לכלול בתיק. שיתוף פעולה הוא מדד סטטיסטי לקשר הכיווני בין שני מחירי נכסים. תורת התיקים המודרנית משתמשת במדידה סטטיסטית זו כדי להפחית את הסיכון הכולל לתיק.
האם עלי להשתמש בשונות או בקורלציה?
במילים פשוטות, עליך להשתמש ב-מטריצת השונות כאשר המשתנים נמצאים על סולמות דומים ובמטריצת המתאם כאשר סולמות המשתנים שונים.
למה משמשת שיתופיות לדוגמה?
השונות המדגם היא שימושית בשיפוט מהימנות המדגם פירושו כאומדים והיא שימושית גם כאומדן של מטריצת השונות האוכלוסייה.
מהי שיתוף פעולה עם דוגמה?
Covariance היא מדד לכמה שני משתנים אקראיים משתנים יחד. זה דומה לשונות, אבל כאשר השונות מציינת כיצד משתנה בודד משתנה, השונות המשותפת אומרת לך כיצד שני משתנים משתנים יחד.
