בניתוח סדרות זמן, פונקציית הקורלציה האוטומטית החלקית נותנת את המתאם החלקי של סדרת זמן נייחת עם ערכים בפיגור משלה, החזירה את ערכי סדרת הזמן בכל ההשהיות הקצרות יותר. זה מנוגד לפונקציית הקורלציה האוטומטית, שאינה שולטת בפיגורים אחרים.
מה ההבדל בין מתאם אוטומטי לקורלציה אוטומטית חלקית?
הקורלציה האוטומטית בין X ו-Z תיקח בחשבון את כל השינויים ב-X בין אם מגיעים מ-Z ישירות או דרך Y. קורלציה חלקית מסירה את ההשפעה העקיפה של Z על X המגיע דרך Y.
מהו אוטוקורלציה חלקית באקונומטריה?
קורלציה אוטומטית חלקית היא סיכום של הקשר בין תצפית בסדרת זמן עם תצפיות בשלבי זמן קודמים כשהיחסים של תצפיות מתערבות הוסרו.
מהי עלילת מתאם אוטומטי חלקי?
עלילות אוטוקורלציה חלקית (Box and Jenkins, pp. 64-65, 1970) הן כלי נפוץ לזיהוי מודלים במודלים של Box-Jenkins. המתאם האוטומטי החלקי בפיגור k הוא המתאם האוטומטי בין X_t ל-X_{t-k} שאינו נלקח בחשבון על ידי פיגורים 1 עד k-1.
מה ההבדל בין ACF ל-PACF?
A PACF דומה ל-ACF מלבד שכל מתאם שולט על כל מתאם בין תצפיות באורך פיגור קצר יותר. לפיכך, הערך עבור ה-ACF וה-PACF בפיגור הראשון זהים מכיוון ששניהם מודדים את המתאם בין נקודות הנתונים בזמן t עם נקודות הנתונים בזמן t − 1.
