1 תשובה. ההתייחסות המוקדמת ביותר לקורלציה אוטומטית שאני יכול למצוא מתייחסת ל-Udney Yule, סטטיסטיקאי בריטי שבין שאר ההישגים הבולטים פיתח את הליך Yule-Walker כדי להעריך את פונקציית הקורלציה האוטומטית החלקית באמצעות האוטו- פונקציית מתאם.
איזו פונקציה משמשת לקורלציה אוטומטית?
פונקציית הקורלציה האוטומטית (ACF) מגדירה איך נקודות נתונים בסדרת זמן קשורות, בממוצע, לנקודות הנתונים הקודמות (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). במילים אחרות, הוא מודד את הדמיון העצמי של האות על פני זמני השהיה שונים.
מהי הנוסחה לקורלציה אוטומטית?
הגדרה 1: פונקציית המתאם האוטומטי (ACF) בפיגור k, המסומנת ρk, של תהליך סטוכסטי נייח מוגדרת כ- ρ k=γk/γ0 כאשר γk=cov(y i, yi+k)עבור כל i. שימו לב ש-γ 0 היא השונות של התהליך הסטוכסטי. השונות של סדרת הזמן היא s0. עלילה של rk נגד k ידועה כקורלוגרמה.
מהי אקונומטריה של אוטוקורלציה?
Autocorrelation הוא ייצוג מתמטי של מידת הדמיון בין סדרת זמן נתונה לגרסה בפיגור של עצמה על פני מרווחי זמן עוקבים.
למה אנחנו מחשבים קורלציה אוטומטית?
אוטוקורלציה היא שיטה סטטיסטית המשמשת לסדרות זמןאָנָלִיזָה. המטרה היא למדוד את המתאם של שני ערכים באותו מערך נתונים בשלבי זמן שונים. … אם הערכים במערך הנתונים אינם אקראיים, אז קורלציה אוטומטית יכולה לעזור למנתח לבחור מודל סדרת זמן מתאים.
